Veranstaltung
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Veranstaltung
Semester:
Sommersemester
2018
5.01.827 Vorlesung Finanzstatistik -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 3.4.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 9.4.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 16.4.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Dienstag, 17.4.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Mittwoch, 18.4.2018 10:15 - 11:45 | W02 1-146
- Montag, 23.4.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 7.5.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 14.5.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Dienstag, 15.5.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 28.5.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Dienstag, 29.5.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 4.6.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Montag, 11.6.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Dienstag, 12.6.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Mittwoch, 13.6.2018 10:15 - 11:45 | W02 1-146
- Montag, 18.6.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Mittwoch, 20.6.2018 10:15 - 11:45 | W02 1-146
- Montag, 25.6.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
- Dienstag, 26.6.2018 8:00 - 10:00 | W01 0-012
lecturer
Studienbereiche
- Studium generale / Gasthörstudium
Lehrsprache
deutsch
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Inhalte: – EDA (auch für Zeitreihen);
– zeitdiskrete Modelle: CAPM; Irrfahrt;
– Grundmodelle der Zeitreihenanalyse: ARMA und GARCH; Stationaritätstests
– Berechnungsverfahren zu VaR: historische Simulation und Wurzel-T-Regel; Delta-Methode und VaR für
Optionen mit glattem Payoff
– Volatilitätsmessung; Volatilitätsrisiko;
– Kreditrisiko; Rating
Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
baut auf Vorkenntnissen in Statistik/Stochastik auf