Kooperationen und Absolventen

Forschungsprojekte

  • "Robust Risk Estimation" bei VW-Stiftung
    • spezialisiert allgemeinen Ansatz infinitesimaler, robuster Statistik auf Anforderungen in Extremwertstatistik
    • Anwendungen in Operationellem Risiko, in der Gesundheitsökonomie und in der Hydrologie
    • Stellung P.R.: Koordinator
    • Mitantragsteller: R. Korn, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern und TU Kaiserslautern,
    •                     M. Kohl, Hochschule Furtwangen,
    •                     B. Spangl, BOKU Wien,
    •                     S. Desmettre, TU Kaiserslautern
    • Zeitraum 2011-2015 (erste Phase), verlängert 2015-2016
  • "Regimeswitching in zeitstetigen Finanzmarktmodellen: Statistik und problemspezifische Modellwahl"
    • Stellung P.R.: Koordinator am Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
    • Mitantragsteller: J. Sass, J. Franke (beide TU Kaiserslautern),
    • Zeitraum 2013-2014

Absolventen seit 2011

  • Bachelorarbeiten
    Katarina Cavar (2012): Wahl von Optimierungsverfahren zur Kalibrierung eines SABR-Modells nach Prinzipien der Versuchsplanung
    Lucas Alfasser (2012): Wahl von Optimierungsverfahren zur Kalibrierung eines Heston-Modells nach Prinzipien der Versuchsplanung
  • Master-/Diplomarbeiten
    Daniel Bauer (2013): Dynamic Principal Component Analysis Applied to Term Structure Models.
    Berta Zeiler (2012): Elliott's Filter Algorithm For HMM's With Correlated Observations.
    Judith Koyoeu (2012): Robuste Regression in generalisiert linearen Modellen.
  • Promotionen
    Daria Pupashenko (2015): Robustheit für Regressionsmodelle mit asymmetrischen Fehlerverteilungen mit Anwendungen in der Extremwertstatistik.
      Nataliya Horbenko (2011): Robuste Ansätze für Operationelle Risiken von Banken. Verlag Dr. Hut, 2011.