Zertifikatsstudium

Flexible Weiterbildung im Bereich Risikomanagement für Finanzdienstleister

Sie haben Interesse an einer Weiterbildung im Bereich Risikomanagement, möchten oder können aber kein vollständiges Masterstudium absolvieren?

Aufgrund seiner modularen Struktur bietet der berufsbegleitende Masterstudiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister die Möglichkeit, entsprechend dem individuellen Bedarf und den persönlichen Qualifizierungszielen die Dauer und Inhalte sowie den angestrebten Abschluss flexibel zu wählen.

Neben dem Master of Science-Studienabschluss sind weitere Weiterbildungsabschlüsse möglich:

  • Das Diploma of Advanced Studies (DAS) beinhaltet 5 Module bzw. 30 KP. Abhängig vom gewählten Schwerpunkt können Sie sich in einzelnen Bereichen des Risikomanagements weiterbilden und sind für künftige Aufgaben bestens gerüstet. Thematische Schwerpunkte sind u.a. Modellierung oder Kapitalmarkt.
  • Das Certificate of Advanced Studies (CAS) besteht aus 2 Modulen bzw. 12 KP. Sie erlangen wesentliches Know-how zu einem spezifischen Betätigungsfeld im Bereich Risikomanagement. Thematische Schwerpunkte sind u.a. Risikomodelle oder mathematische Basismethoden.
  • Das Weiterbildungsmodul umfasst 6 KP und ist die schnellste Option, um kurzfristig neues Know-how für den Job zu erlangen. Sie können jedes Modul aus dem Angebot des Masterstudiengangs wählen.

Alle Abschlüsse können bei Bedarf erweitert werden. Starten Sie beispielweise mit einem CAS, können Sie dieses später zu einem DAS oder sogar zum Masterabschluss ergänzen. Bereits erbrachte Leistungen werden angerechnet.

Die folgenden Weiterbildungsmöglichkeiten sind aktuell geplant:

Diploma of Advanced Studies (DAS)

Grundlagen zum Risikomanagement

Mit dem Diploma "Grundlagen zum Risikomanagement" erwerben Sie Basiskenntnisse zur Bewertung und Planung von Finanzierungs- und Anlageoptionen.

Finanzinstrumente
Wintersemester 2017/2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
Wintersemester 2017/2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitative Methoden
Sommersemester 2017 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Unsere Empfehlung: z.B. Regulierung von Finanzdienstleistern, Finanzintermediation und Finanzmärkte.

Diploma of Advanced Studies (DAS)

Kapitalmarkt

Mit dem Diploma "Kapitalmarkt" erwerben Sie grundlegende Kenntnisse zur wertorientierten Unternehmenssteuerung und zur Analyse damit verbundener Risiken.

Finanzinstrumente
Wintersemester 2017/2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
Wintersemester 2017/2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Asset Liability Management
Sommersemester 2017 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

    Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
  • Kapitalmarktmodelle
  • deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
  • Risikomaße
  • Risikoklassen
  • Sicherheitskapital
  • Testszenarien
  • Projektionsrechnung
  • Stresstests
  • wertorientierte Unternehmenssteuerung
Foto Prof. Dr. Sebastian Schlütter

Prof. Dr. Sebastian Schlütter
Hochschule Mainz

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Unsere Empfehlung: z.B. Monte Carlo Methoden und Risikomodelle oder Unternehmensbewertung und Ausfallrisiko und Rating.

Diploma of Advanced Studies (DAS)

Modellierung

Mit dem Diploma "Modellierung" erlangen Sie wichtige Kenntnisse über die Anwendung mathematisch-statistischer Werkzeuge zur Modellierung und Bewertung von Risiken.

Quantitative Methoden
Sommersemester 2017 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Monte Carlo Methoden
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

    Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitatives Risikomanagement
Sommersemester 2017 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Unsere Empfehlung: z.B. Risikomodelle und Spezielle Themen des Risikomanagements oder Asset Liability Management und Ausfallrisiko und Rating.

Diploma of Advanced Studies (DAS)

Risikomanagement

Mit dem Diploma "Risikomanagement" erwerben Sie eine Kombination aus mathematisch-statistischen sowie ökonomischen und juristischen Methoden zur Bewertung von Risiken.

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating
Wintersemester 2016/17

Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitatives Risikomanagement
Sommersemester 2017 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Unsere Empfehlung: z.B. Spezielle Themen des Risikomanagements und Asset Liability Management.

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Mathematische Basismethoden

Erlernen Sie mathematische Methoden, die Sie im Risikomanagement wertschöpfend einsetzen können.

Quantitative Methoden
Sommersemester 2017 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Monte Carlo Methoden
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

    Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Säule III

Lernen Sie die quantitativen Methoden unter Solvency und Basel zu verstehen, zu analysieren und im Unternehmen anzuwenden.

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating
Wintersemester 2016/17

Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Risikomodelle

Lernen Sie mathematische Methoden zur Modellierung und Bewertung von Risiken kennen und erfahren Sie mehr über Methoden für die Bewertung spezieller Risiken.

Spezielle Themen des Risikomanagements
Sommersemester 2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
  • statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
  • Hill-Plots
  • Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
  • Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
  • Verlustdatensammlung und -aufbereitung
  • Risikobewertung und Reporting
  • Modellvalidierung
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikomodelle
Sommersemester 2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • das kollektive Modell der Risikotheorie
  • statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
  • Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
  • Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
  • Risikoaggregation
  • Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
  • Modellierung stochastisch abhängiger Risiken
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Finanzmarkttheorie

Erwerben Sie wichtige Kenntnisse zu Finanzplanung und Wertpapiermanagement.

Finanzinstrumente
Wintersemester 2017/2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
Wintersemester 2017/2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Werkzeuge

Bekommen Sie einen Einblick in Kommunikationsstrategien und Informationsverarbeitung in Bezug auf Risiken von Finanzdienstleistungsunternehmen.

Informationsmanagement
Sommersemester 2018 (geplant)

Modulbeschreibung (PDF)

  • Informationssysteme für zentrale Bereiche
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Service-oriented Architecture (SOA)
  • zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung

Prof. Dr. Jens Lüssem
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation
Wintersemester 2016/17

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern

Dr. Michael Wieland
WIO Strategie, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Individueller Schwerpunkt

Stellen Sie mit zwei frei wählbaren Modulen ein CAS nach Ihren Weiterbildungsbedürfnissen zusammen. Zur Zeit sind folgende Module geplant:

Monte Carlo Methoden
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

    Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Accounting und Corporate Governance
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theoretische Grundlagen
  • Corporate Governance Mechanismen
  • Corporate Governance und externe Rechnungslegung
  • Corporate Governance und Kontrolle

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
Wintersemester 2016/2017

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation
Wintersemester 2016/17

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern

Dr. Michael Wieland
WIO Strategie, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating
Wintersemester 2016/17

Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

 

Studienberatung & Kontakt

Foto Silke Welter

Silke Welter, Dipl.-Math.

T +49(0)441 798-3244
E risikomanagement(at)uni-oldenburg.de

Sprechzeiten
Wir sind täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags bis 20.00 Uhr für Sie erreichbar.

C3L-Infomaterial Studiengänge

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Anmeldung

Wir nehmen Ihre Anmeldung gerne bis zum Start der jeweiligen Qualifizierungsmodule und Zertifikatsprogramme entgegen. Zugangsvoraussetzungen müssen Sie nicht erfüllen.

Gebühren

  • je Modul 900,00 Euro
  • zzgl. Gasthörgebühr (120,00 Euro je Semester)

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Absolvierte Module werden vollständig auf das Masterstudium angerechnet.