Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Professor für Mathematik
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Zur Person / Werdegang

1971-1977 Diplom-Studium der Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen

1977-1986 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik der RWTH Aachen

1980 Promotion zum Dr.rer.nat.

1984 Habilitation für Mathematik an der RWTH Aachen

1986-1987 Heisenberg-Stipendiat, diverse Gastaufenthalte in den USA

1987 Ernennung zum Universitätsprofessor (C3) für Mathematik an der Universität Oldenburg [Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaften]

1995 Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Mathematik an der Universität Hamburg [Versicherungsmathematik]

2000 Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Mathematik an der Universität Oldenburg [Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie]

Akademische Nebentätigkeiten

1991-1995 Dozent an der Berufsakademie Oldenburger Münsterland e.V., Vechta

2003-2007 Mitglied des Vorstands der DGVFM (Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik)

2007-2013 Dozent für die Deutsche Aktuarvereinigung im Bereich Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

2009-2013 Mitglied im Leitungsteam der ASTIN-Fachgruppe der DAV

Sonstige Nebentätigkeiten

1996-2017 Wissenschaftlicher Berater für AON Benfield, Hamburg (ehemals Jauch & Hübener)

seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats der Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

2007-2014 Mitgründer und Mitgesellschafter der Unternehmensberatung acs actuarial solutions GmbH, Hamburg

seit 2014 Mitgründer und Mitgesellschafter der Unternehmensberatung eAs efficient actuarial solutions GmbH, Hamburg

 

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie [insbesondere Copulas], Extremwertstatistik, Risikotheorie, Quantitatives Risikomanagement, aktuarielle Aspekte von Solvency II.

Ausgewählte Publikationen

2017

  • New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II) (with A. Mändle and O. Ragulina). Dependence Modeling (2017), 246 – 255.

2016

  • Hält das Standardmodell unter Solvency II, was es verspricht? In: Festschrift 100 Jahre Seminar für Versicherungswissenschaft und Verein für Versicherungswissenschaft in Hamburg (2016), Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 767 - 788.
  • New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (with H. Awoumlac Tsatedem, A. Mändle and C. Girschig). Dependence Modeling (2016), 123 - 140.
  • Statistical properties of Bernstein copulae with applications in multiple testing (with André Neumann, Taras Bodnar and Thorsten Dickhaus). Submitted (2016).
  •  Hält das Standardmodell unter Solvency II, was es verspricht? Erscheint in: Festschrift 100 Jahre Seminar für Versicherungswissenschaft und Verein für Versicherungswissenschaft in Hamburg (2016), Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe.
  • New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (with H. Awoumlac Tsatedem, A. Mändle and C. Girschig). Dependence Modeling (2016), 123 - 140.

2015

  • Some Extensions of Singular Mixture Copulas (with D. Lauterbach). In: M. Halin, D. Mason, D. Pfeifer, J. Steinebach (Eds.): Mathematical Statistics and Limit Theorems - Festschrift in Honour of Paul Deheuvels, Springer (2015), Heidelberg, 271 - 286.

2014

  • From Bernstein polynomials to Bernstein copulas (with C. Cottin). Journal of Applied Functional Analysis (2014), 277 - 288.
  • Katastrophenrisiken und Extremwerttheorie. In: W. Gleißner , F. Romeike (Hrsg.): Praxishandbuch Risikomanagement. Konzepte - Methoden - Umsetzung, 287 - 303, Erich Schmidt Verlag, Berlin (2014).