Prof. Dr. Armin Varmaz

Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Professor für International Finance an der School of International Business Bremen

Hochschule Bremen

Zur Person / Werdegang

Prof. Dr. Armin Varmaz ist seit 2011 Professor für Betriebswirtschaftslehre, insb. Internationales Finanzmanagement an der Hochschule Bremen. Zuvor war er Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Freiburg. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen und promovierte dort am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft. Er hatte Forschungsaufenthalte an der Brown University in den USA. Herr Prof. Dr. Varmaz ist Mit-Autor und Mit-Herausgeber der Bücher "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (2008) und „Computational Finance“ (2015).

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

  • Kapitalmarkttheorie
  • Bewertung von Wertpapieren
  • Portfoliomanagement und Asset Allocation
  • Empirische Kapitalmarktforschung
  • Computational Finance
  • Bankeneffizient und -wettbewerb

Ausgewählte Publikationen

  • Fieberg, C., Poddig, Th., Varmaz, A.,: An Investor's Perspective on Risk-Models and Characteristic-Models, Journal of Risk Finance, forthcoming
  • Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th.: Covariances vs. Characteristics: What Does Explain the Cross-Section of the German Stock Market Returns?, in: Business Research, forthcoming 
  • Baitinger, E., Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th.: A Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market, in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Nr. 4, 2015 
  • Varmaz, A., Fieberg, Ch., Prokop, J.: ‘Too Big To Fail’ guarantees, negative externalities and market values, in: Journal of Risk Finance, in Journal of Risk Finance, Nr. 5, 2015
  • Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, Ch.: Computational Finance, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts., 2015
  • Fieberg, C., Körner, F. M., Prokop, J., Varmaz, A.: Big is Beautiful: The Information Content of Bank Rating Changes, Journal of Risk Finance, Nr. 3, 2015 
  • Varmaz, A., Fieberg, C., Varwig, A.: RMatlab-app2web: Web Deployment of R/Matlab Applications, in: Journal of Statistical Software, 2013
  • Varmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th.: Centralized resource planning and Yardstick competition, in: Omega, Vol. 41, 2012, S. 112–118
  • Fieberg, Ch., Varmaz, A., Poddig, Th.: Fallstudie Bewertung von amerikanischen Optionen, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 41. Jahrgang, Heft 5 Mai 2012, S. 280-283
  • Fieberg, C., Varmaz, A.: The Relevance of Level-Based Value Relevance Studies, in: Corporate Finance biz, Heft 8, 2012, S. 397-399
  • Varmaz, A., Fieberg, Ch.: Vorschlag eines analytischen Bewertungskonzepts von Zertifikaten, Kredit und Kapital, Heft 2, 2012, S. 243-266
  • Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A.: Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations, in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2011, S.53-58, 2011
  • Varmaz, A., Fieberg, C.: Valuation of Structured Products of European and American Style, in: Corporate Finance biz, Heft 3, 2011, S. 195-203
 

Kontakt

Prof. Dr. Armin Varmaz

E armin.varmaz(at)hs-bremen.de

Sprechstunde: n. V.

"Der Studiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister zeichnet sich durch hervorragende Feinabstimmung des Curriculum bzgl.  Theorie und praktischen Anwendungen aus. Die Präsenz- und Online-Phasen helfen den Studierenden, das Studium optimal an ihr Zeitbudget anzupassen. Mir gefällt das Lehren, weil die Studierenden motiviert im Unterricht sind, da sie den Bezug zur eigenen Arbeit herstellen können."